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投資者教育
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期貨異常交易監管標準及處理程序

投資者教育

期貨異常交易監管標準及處理程序

  • 分類:合規交易
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2020-05-19 16:41
  • 訪問量:

【概要描述】為規范市場交易行為,保護投資者權益,國內四家期貨交易所現均已出臺了關于異常交易行為的監控指引及配套預警處罰制度,明確規定了異常交易行為的判定及監管標準,以及出現異常交易行為后對客戶的監管處罰措施。為避免因出現異常交易行為受到交易所處罰而給您的交易造成不便,請您知悉以下事項:一、八種目前交易所規定的異常交易行為:1、股指期貨日內過度交易行為:日內股指期貨開倉交易量較大2、頻繁報撤單行為:某一合約日內

期貨異常交易監管標準及處理程序

【概要描述】為規范市場交易行為,保護投資者權益,國內四家期貨交易所現均已出臺了關于異常交易行為的監控指引及配套預警處罰制度,明確規定了異常交易行為的判定及監管標準,以及出現異常交易行為后對客戶的監管處罰措施。為避免因出現異常交易行為受到交易所處罰而給您的交易造成不便,請您知悉以下事項:一、八種目前交易所規定的異常交易行為:1、股指期貨日內過度交易行為:日內股指期貨開倉交易量較大2、頻繁報撤單行為:某一合約日內

  • 分類:合規交易
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2020-05-19 16:41
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為規范市場交易行為,保護投資者權益,國內四家期貨交易所現均已出臺了關于異常交易行為的監控指引及配套預警處罰制度,明確規定了異常交易行為的判定及監管標準,以及出現異常交易行為后對客戶的監管處罰措施。

為避免因出現異常交易行為受到交易所處罰而給您的交易造成不便,請您知悉以下事項:

一、八種目前交易所規定的異常交易行為:

1、股指期貨日內過度交易行為:日內股指期貨開倉交易量較大

2、頻繁報撤單行為:某一合約日內頻繁申報并撤銷申報

3、大額報撤單行為:某一合約日內多次撤銷申報且每筆數量較大

4、自成交行為:以自己為交易對象自買自賣達到一定次數

5、實際控制關系賬戶合并持倉超限行為:交易所認定的一組實際控制關系賬戶合并持倉超過交易所持倉限額

6、影響交割結算價行為:鄭州商品交易所規定客戶利用對倒、對敲等手段交易,造成交割月合約價格異常波動幅度達到該合約停板幅度40%以上

7、盜碼交易行為:鄭州商品交易所規定客戶盜取他人交易密碼進行違法違規交易并轉移資金

8、自然人客戶違規持倉行為:自然人客戶在交割月前一月最后一個交易日閉市時仍保留鄭州商品交易所交割月份持倉

二、交易所對過度交易、自成交及大額、頻繁報撤單監控標準

異常交易監控標準表

異常交易行為

上海

大連

鄭州

中金所

備注

過度交易

——

——

——

開倉交易量超500手

 

自成交

某一合約5次以上(含5次)

某一合約達到5次(含5次)

某一合約5次以上(含5次)

某一合約達到或超過5次

 

頻繁撤單

某一合約,撤單500次以上(含500次)

某一合約,撤單達到500次(含500次)

某一合約,撤單500筆以上(含500筆)

某一合約,撤單達到或超過500次

含部成部撤

大額撤單

某一合約,大額撤單50次以上(含50次)

某一合約,撤單達到400次(含400次)

某一合約,大額撤單50筆以上(含50筆)

某一合約,大額撤單超過100次(含100次)

含部成部撤

大額撤單標準

每筆300手以上的撤單(含300手)

單筆撤單的撤單量超過合約最大下單手數的80%

每筆800手以上的撤單(含800手)

股指期貨每筆80手以上(含80手),

國債期貨每筆160手以上(含160手)

含部成部撤

備注

套利、套保除外

FOK和FAK交易指令不計入在內

套利、套保除外

市價指令、FOK和FAK交易指令不計入在內

套利、套保除外

套利、套保除外

 
 

三、對敲交易的類型及特征

1、盜碼交易

盜碼交易是指利用盜取他人交易密碼與本人控制賬戶之間進行互為對手方的交易,擾亂交易管理秩序,達到轉移資金目的。

2、關聯賬戶對敲交易

在兩個相關聯的賬戶內,通過事先預謀或者與他人事先約定,在同一時間內以相同的價格申報,一個賬戶高買低賣、明顯虧損,另一個賬戶低買高賣、高額盈利,繼而影響期貨價格同時達到轉移資金的目的。

3、被委托人采取對敲交易方式轉移委托人賬戶資金

被委托人利用委托人的賬戶,與其自有賬戶之間進行互為對手方的交易,從而將被委托人賬戶資金轉移至其自有賬戶的行為。

  四、異常交易行為的處罰措施:

1、交易所對客戶的處罰措施:

客戶第一次發生異常交易行為的,交易所通過期貨公司對客戶進行教育、引導、勸阻及制止;第二次發生的,交易所將客戶列入重點監管名單,并向期貨公司會員通報;第三次發生的,交易所將對客戶采取包括限制開倉交易不低于一個月的監管措施。

2、對于客戶對敲交易的處罰措施:

依據交易所相關制度規定,交易所將對涉嫌對敲違規交易的投資者給予一定的處罰,如責令改正,沒收違法所得。涉嫌情節較輕的,給予警告、強行平倉、暫停開倉交易等處罰;而情節嚴重的,將給予通報批評、強行平倉、暫停開倉交易、宣布為“市場禁入者”等處罰措施;涉嫌觸犯刑法的,將依法移交司法機關。

 

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